一週間をタイムフレームとして採用したワケ。

イントラデイチャートに張り付いていられない(あるいは、張り付きたくない)というのが主な理由なのだが、Dr.Elderの三段階スクリーニングもヒントになっている。

そこで例として挙げられているのは、週足でトレンドを判断し、日足で押し目あるいは戻り高値を察知し、イントラデイのブレイクアウトでトレードしよういうもの。 三段階それぞれのタイムフレームにどの程度の期間を採用するかは各人各様なのだが、この手法の主眼は、大きなトレンドに従いつつ、より良い水準でトレードし、トレンドフォローにありがちな所謂ダマシの多発を抑制しようというものであろう。

で、これを読んで思ったのは、もし週足でのトレンド判断が間違っていないのなら、その判断のみに基づいてトレードしても良いのはないか？ということ。つまり、週足でトレンド転換を確認した時点でそのトレンド方向にポジションをとるということ。 ただし、ボックス相場時のダマシの頻発を避けるために、その兆候が見られるときには取引回数を減らすような工夫が必要である。 Dr.Elderの手法では、より短期での動きを判断基準に取り入れることがその目的を果たしているのだろうが、私の場合は、冒頭の理由から、それに代わる仕組みを導入した。 が、より短期の動きを考慮に入れないことで、より良い水準でのエントリとイグジットの追求を放棄していることになるので、利幅は少ないかもしれない。あるいは、損失に終わるトレードが多いかもしれない。が、そのあたりはトレードオフだろう。 そのかわり、と言っては語弊があるかもしれないが、ポジションサイジングを保守的にした。

トレードに割く時間を限定した上でどの程度の利益を得られるのか。 それがテーマである。