いつ売買するのか。

週末毎にStopBuyとStopSellの水準が決定される。

翌週に価格がStopBuy(StopSell)の水準に到達すれば、買い(売り)ポジションを持つ。 このとき、StopSell(StopBuy)の水準は、途転売り(買い)の水準となる。 そして途転を繰り返しながら常にポジションを保有する。 これが基本。ただし例外もある。

次の週末を迎えた時点でポジションを保有していれば、 その週末に新たに設定される上述の二つの水準は、ピラミッディングの水準と新たな途転水準となる。 この場合、途転水準の更新がトレイリングストップとして機能するように水準決定アルゴリズムを設計してある。 ピラミッディングを行うか否かは、別項で述べるポジションリサイジングのアルゴリズムが決定する。

常時ポジションを保有するのが基本だが、例外規定により 次の週末を迎えた時点でポジションを保有していなければ、 次の参入の基準となる水準が更新されるのみ。

水準決定のアルゴリズムは伏せておくが、直近の高値・安値とボラティリティに基づいた、極めて単純なものである。