タートルズライクなフィルタリングに加え、ドル指数によるフィルタリングを検討しているということは他で述べたが、さらに検討中のものがある。

それは、クロスレートに基づく通貨序列によるフィルタリング。

クロスレートが変動するということは、そのクロスレートを構成する二通貨の対ドルでの変化率に差があるということである。 もし、クロスレートの変動に方向性が見出せるなら、その構成通貨の対ドルでの強さの序列をつけることができるのではないだろうか？ 極論すれば、あらゆるクロスレートを見ていくことで、全ての非ドル通貨の対ドルでの強さの序列をつけることが可能になるのではなかろうか？

トレンドフォローの立場としては、弱い通貨を積極的に買うべきではないし、強い通貨を積極的に売るべきではない。 シグナルが発生したとしても、シグナルの内容と序列内での順位が一致しないときには、シグナルを無視することが必要だろう。 具体的には、途転シグナルに対しては、それまでのトレードの仕切りのみ行い、途転しない。他での書き方に倣えば、初期リスク率を0％にする。 ピラミッディングシグナルに対しては、全く無視するか、あるいは、増加させるリスク率を通常より小さくするといった対応が考えられる。

クロスレートの変動の方向性の判断の根拠をどうするのか(ドルストレートを念頭においた現用メソッドをそのまま適用して良いのか）といった点や、序列をつける際に相関関係に基づいてグループ化するのか、あるいは全てひとまとめにしてしまうのか、といったような点で検討の余地は残っているのだが、ドル指数によるフィルタリングと同じく、序列によるフィルタリングをリアルタイムに実際の売買に適用する仕組みが無い状態なので、これも単なる構想に過ぎない。 が、コンセプトは、シグナルと序列が一致しないときには、積極的にリスクをとるべきではない、ということ。要するに、これもまた、トレンドフォローとアンダートレードである。