週末毎に値洗いを行い、その時点からのドローダウンを抑えるべくポジションサイズを調整する、ということは他で述べたが、この点に着目すると、現在の手法が何を利益化しているかについて、単純なトレンドフォローとは別の見方ができる。

結論から言うと、現在の手法は「週の始値と終値の差」を利益化しているに過ぎない、と言える。 「週末毎に値洗いを行い、その時点からのドローダウンを抑えるべくポジションサイズを調整する」ということは、週末に一旦仕切って、サイズを調整した後、同値で同方向にポジションを持ち直す、つまり、 週末のみmark-to-marketでロールオーバーしているようなものである。 ということは、ある週に存在しているポジションは、その週の始値（あるいは前週の終値）でポジったものということになり、 そのポジションは、その週末にその週の終値で仕切ることになる。 つまり、「週の始値と終値の差」が利益の源泉。

上昇(下降)トレンド時に週足で陽線(陰線)が連続している状況なら何の問題も無いのだが、(というか、そもそも、そうした状況を利益化するべく現在の手法を思いついたのだが)、前週の「差」を上回って逆行して週末を迎えた週が問題なのである。率直に言うと、「吐き出し過ぎ」。 サイズを調整してあるので、ドローダウンは一定率に抑えられているのだが、あまりに痛い、痛い過ぎる。 最大の原因は、始値でポジったのと同じ状態であるということ。 となれば、究極の解決策は、「始値でポジらない」ということになる。 つまり、週の始めには一旦ノーポジになっているということ。 ということは、前週の週末には、値洗いではなく、本当に仕切ること。 そして、週のはじめに、一旦調整するのを待って、再びトレンド方向に戻り始めるところでポジる。 始値より有利な値でポジることができれば、逆行して週末を迎えたとしても、ドローダウンは比較的小さく済むし、順行すれば、比較的大きく利益を得ることができる。(ま、当然か)。

リーブオーダー主体では難しいかもしれないが、具体的な策としては、 始値より有利な水準にあるチャートポイントごとに、タイトストップとともに複数のエントリオーダーを置き、さらにfail-safeとして、始値より不利な水準にあるチャートポイントでのトレンド方向へのブレイクでトリガーされるストップエントリを置く、といったことが考えられる。 オーダーを置く根拠としては、過去の高値安値や、トレンドラインといったものが考えられる。

実は、「始値でポジらない」状態を作り出す策はもうひとつある。 それは、いわゆる「ナンピン」。が、これについては多くは語るまい。

自動化を念頭に置いて微調整を重ねてきたが、上述のような手法を取り入れることで、一旦その目論見を放棄せざるを得なくなった。 同時に、オーバーウィークエンド指向からイントラウィーク指向へ移行することになった。 仕切りについては、とりあえずは、週の終値で仕切る方針だが、なんらかのターゲット水準を設ける可能性もある。 また、資金保護の観点から、週内でストップをトレイルさせる可能性もあるが、これらについては詳細は未定。